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テクニカル指標

移動平均かい離率

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移動平均かい離率新値銘柄数PER & EPS投資主体別売買動向信用評価損率騰落レシオ裁定残

 

移動平均かい離率とは

移動平均かい離率とは、移動平均線(後述)と終値がどれくらい離れているかを数値化したもので、株式の買われ過ぎや売られ過ぎを図る指針として使います。ページ上部のグラフで、5ma乖離は5日移動平均線のかい離率、25ma乖離は25日移動平均線のかい離率を表しています。

終値が移動平均値より高い場合にはプラス、低い場合をマイナスとし、一般的には「5%以上プラスになると相場が目先調整局面」を迎え、「10%以上プラスになると天井」になる。反対に、「5%以上マイナスになると相場が目先反発」に転じ、「10%以上マイナスになると底」と言われています。
 

移動平均線とは?

移動平均線はテクニカル分析の指標の中では有名なもので、一定期間の終値の平均値を結んでできた線を指して株価の動きを一つの流れとして捉えることができます。例えば、5日移動平均線の場合、直近5日分の終値を合計して5で割った数値をつなげて作った折れ線グラフが「5日移動平均線」です。よく使われる移動平均線は、5日線、25日線、75日線、200日線、13週線、26週線などがあります。

移動平均線とトレンドの関係
移動平均線とローソク足の位置関係は、市場動向を見る際には重要で、一般にローソク足が移動平均線より上で推移している場合は上昇時、ローソク足が平均線の下で推移している場合は下落時となります。また短期・中期・長期3本の移動平均線が同じ向きの場合は、その方向に対して強いトレンドであることを示しているといわれています。

移動平均線で相場の転換点・売買タイミングを探す
また、短期の移動平均線が長期の移動平均線を、下から上へ突き抜けることをゴールデンクロス、反対に、上から下に突き抜けることをデッドクロスといい、売買タイミングの目安とされることが多いです。

移動平均かい離率新値銘柄数PER & EPS投資主体別売買動向信用評価損率騰落レシオ裁定残

 

◆移動平均かい離率の関連資料

5日移動平均乖離率の分布
 
25日移動平均乖離率の分布
 
75日移動平均乖離率の分布
 
200日移動平均乖離率の分布

過去の移動平均乖離率の様子

通常、5日移動平均線±2%で推移します。

移動平均かい離率2014
 
移動平均かい離率2013

日経平均の25日移動平均乖離率

※横スクロールしてご覧ください

移動平均かい離率新値銘柄数PER & EPS投資主体別売買動向信用評価損率騰落レシオ裁定残

過去の動き

2016年7月19日

上表下段の青線グラフは25日移動平均線乖離率です。本日+6%に近づき、今年の傾向を見る限り天井圏を示唆しています。
過去を見ても200日移動平均線の下で推移している場合、+6%はスピード調整に入ることが多くなっていますので、押し目買い姿勢の人は「高値掴み」に注意しましょう!

2016年7月15日

5日サポートで強気を持続も、短期的にはかい離が大きくなり、25日線乖離は、週明け上昇すれば+5%超えの警戒水準へ。
来週は、一旦スピード調整が必要な場面となりそうです。
米国株の堅調と月末にある日銀政策決定会合の緩和期待が相場を支えている模様。

2016年4月22日

25日移動平均線は、日経平均先物夜間取引(17730円で終了)で計算すると 6.63%と高水準。
高値掴みに注意すべき水準に来ていると思われます。

2016年3月25日

日経平均は5日・25日・75日移動平均線が収束中、25日移動平均線(青色)を維持できるか注目したいと思います。

移動平均かい離率20160325

2016年3月14日

戻り局面での移動平均乖離としてみると、大きな材料が出ない限り、「一旦手仕舞い」と考えるのが妥当な水準までプラス乖離が進んでいます(この時の乖離は、5日が+2.03%、25日が+5.49%でした)。

◆5日移動平均線の乖離率別帯
20160201_5日移動平均の乖離率別帯
 
◆5日移動平均線乖離率は平時の相場では底値圏で-3%~-7%が目安
20160201_5%乖離推移チャート
※上のチャートは終値基準の乖離率ではなく、日中の高値、安値を考慮して算出しています。
 
◆25日移動平均線乖離率は平時の相場では底値圏で-10%~-15%が目安
20160201_25%乖離推移チャート
※上のチャートは終値基準の乖離率ではなく、日中の高値、安値を考慮して算出しています

2016年2月1日

先週末の黒田バズーカⅢ(マイナス金利導入)による買戻しの流れは続き、本日も日経平均は+346円の大幅高となりました。ただ5日移動平均線との乖離が3%台半ばまで広がり、先物は半値戻りを達成、また現物の日経平均は16600円前半に窓を残していることから、上昇一服となる場面を想定したいところです。

20160201_最新情報

2016年1月29日

本日、日銀がマイナス金利の導入を発表しました。
発表後、上下に大きくふれましたが、大多数の企業にとってはプラスに働くものと思われ、日経平均は大幅上昇となっています。ただし、銀行には不利な措置なため、メガバンクをはじめ銀行セクターは大きく売られています。

20160129_日銀のマイナス金利導入で右往左往

日経平均先物は夜間取引で0.382戻りを達成
日中では達成していませんが、最初の夜間に戻りメドに到達した格好となっています。

20160128_0.382戻り達成

2016年1月26日

先物は上昇幅の半値押し付近で下げ止まって再度上昇に転じています(日中の日経平均もちょうど半値押しで止まっています)。上値を更新していく上昇(戻り)相場が継続する場合、「0.382押し」、「半値押し」で止まることが非常に多いので値動きのパターンとして頭に入れておくとよいと思います。チャート上、通常なら前回の高値(1/25の17210円)を上抜くパターンとなっています。

20160125_先物も半値押し

2016年1月22日

日経平均は+941円(+5.88%)と記録的な上昇幅
昨日まで、「テクニカル的には陰の極」といった状態が続き、テクニカルアナリストは「いつ反発してもおかしくないが・・・」といったコメントを繰り返していました。

催促相場も打ち止めか・・・。
今日は、追加緩和の実施を匂わしたドラギ総裁の発言が原油安を堰き止め、株式市場でも「売り方の買戻し」を促し、大幅上昇となりました。結局暴落を止めたのは、『政治の力』ということだと思います。

2016年1月20日

日経先物は夜間取引の引け際に16000円を割り込む
引けた後はツイッターの買収報道で切り返した米国市場に鞘寄して朝方は高く始まっています。

20160120_先物16000割れ

2016年1月19日

夜間取引で5日移動平均線を上抜ける場面も見られましたが、NY市場の反発が弱く、結局同線を維持できず。

5日線には要注意160119

2016年1月14日

5日移動平均を超えられない日経平均先物
下のチャートは本日のナイト取引の動きです。昨年9月29日の安値を割り込まなかったことで、買戻しが進みました。しかし5日移動平均線付近でピタリと上昇が止まり、折り返しの動きとなっています。

もともと5日移動平均線は短期的なトレンドの方向を見るときに使われますが、この動きを見ると上昇は「買戻し」が主であることが推測できます。

5日移動平均線で下げ止まったり、上昇が頭打ちになったり、または上抜き、下抜きでトレンドが加速したりと多くの投資家が売買判断として意識している分、動きに変化が出やすい指標です。

特にデイトレでは、利益確定や押し目買いの目安になりやすいので、5日移動平均線の付近では、前もってどう対処するのかを決めておくとよいと思います。

5日線には要注意

5日移動平均線絡みの過去例

寄り付き後、5日線を挟んで売り買いが拮抗、均衡が崩れて5日線からかい離して下落したパターン

5日線には要注意0104

5日線がらみのトレンドフォロー戦略

5日線から離れた方向にエントリーする。1月4日なら10時45分頃に新規売りが順当なエントリー。転換線に注目して、ローソク足が下にくぐったら、売りを準備する。ただチャートだけを見ると10時の陽線で買いエントリーも検討するところだが、ナイト取引の終値よりも下方で推移していることから、見送り。

寄り付き後、5日線を挟んで売り買いが拮抗、均衡が崩れて5日線からかい離して上昇したパターン

5日線には要注意1229

ギャップを空けて高寄り後、5日線を維持できず、ナイト取引の水準まで「棚戻し」したパターン

5日線には要注意1224

移動平均かい離率新値銘柄数PER & EPS投資主体別売買動向信用評価損率騰落レシオ裁定残