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テクニカル指標

信用評価損率

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移動平均かい離率新値銘柄数PER & EPS投資主体別売買動向信用評価損率騰落レシオ裁定残

過去の動き

2016年12月28日

信用売り残から相場の過熱感を考察

日付 信用売り残 日経平均株価
11月9日 234万株 16251円(米大統領選結果発表時)
12月1日 503万株 18513円
12月16日 524万株 19401円
12月27日 509万株 19403円
本日(12/28) 479万株 19401円

12月1日に信用売残が500万株を突破してから12月27日まで水準を保っていましたが、本日は479万株まで減少しました。信用売残の推移だけでみた場合、19500円処が11月からのトランプラリーにおける天井となる可能性も出てきました。

前回500万株の水準を保っていた期間は、2015年4/21~6/25(日経平均株価は2万円の水準でした)で27営業日でした。
当時はその期間が天井圏となっています。

今年1番信用売残が少なかった日は2月12日の135万株(信用評価損率+1.84%)で日経平均株価は14952円でした。

2016年4月22日

松井証券の数値をみると、買い方の評価損率が昨年12月初めの水準に来ているので、戻り局面としては上限といってもいいかもしれません。(買い方の信用評価損率に加えて、PERが16倍、25日移動平均かい離率も+6%となっていましたので、大きな上昇トレンド発生時期は別にして、少なくとも当面の天井圏を示唆する指標が重なっていました。)

2016年2月12日

松井証券発表の信用評価損益率を見ると売り方・買い方ともに-10%台となっています。日銀によるマイナス金利導入で急上昇となっていますが先物は本日半値戻りとなっていることから上昇も分岐点に来ているかもしれません。

2016年1月21日

『松井証券の数値は本日の大幅下落で20%を超えてきました。過去の経験則から信用評価損率がこの水準になると追証等の投売りが出ている可能性が高いため、早晩「売りが枯れる」、つまり底打ちする可能性を考える時期に来ていると考えられます』

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日経平均と信用評価損率の推移

2015年
信用評価損率2015

2014年
信用評価損率2014

2013年
信用評価損率2013

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